Zero Lag Exponential Moving Average

8.20 Média móvel exponencial de zero-atraso A média móvel exponencial de zero-lag (ZLEMA) é uma variação do EMA (ver Exponential Moving Average), que adiciona um prazo que visa reduzir o atraso na média, de modo a acompanhar de perto os preços atuais. Para um período de N-dia dado, a fórmula é Onde o período de ldquolagrdquo é (N-1) 2. Um EMA simples aplicado a pontos de linha reta acaba sempre sendo o fechado em (N-1) há 2 dias. Então, a idéia de adicionar essa diferença ldquoclose - closelagrdquo é compensar esse atraso, para fazer com que o ZLEMA rastreie uma linha direta exatamente. Claro que os dados reais raramente são uma linha reta, mas o princípio é empurrar o ZLEMA para aproximadamente o fechamento atual. O cálculo ainda acaba como vários pesos em cada preço passado. O efeito do termo momentum é fazer com que os preços recentes pesem pesos e, portanto, rastreados de perto e com pesos negativos em termos passados. Therersquos um salto súbito nos pesos no ponto de retardo de momentum. Por exemplo, o seguinte gráfico é o peso para N15 (ponto de desvio 7). O atraso de EMA em linha reta pode ser calculado facilmente usando a fórmula de energia para o EMA (veja a Média de Movimento Exponencial), aplicado a uma seqüência infinita de preços indo para baixo em 1 cada dia e atingindo 0 no dia de hoje. Em seqüências não lineares, o atraso não é simples (N-1) 2. Mas variará de acordo com a forma, o período de componentes cíclicos, etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart é um software gratuito que você pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo de acordo com os termos do GNU Licença pública geral, publicada pela Free Software Foundation, quer na versão 3, quer (a seu critério), qualquer versão posterior. Correção por erro Zero Lag (bem, quase) por John Ehlers e Ric Way Um pouco de atraso é uma coisa boa. Herersquos como você pode remover uma quantidade selecionada de uma média móvel exponencial e usar o filtro em uma estratégia comercial efetiva. Todos os filtros de suavização e médias móveis têm atraso. O atraso é necessário porque o alisamento é feito usando dados passados. Portanto, a média inclui os efeitos dos dados desde vários bares atrás. Neste artigo, mostramos como remover uma quantidade selecionada de atraso de uma média móvel exponencial (Ema). Remover todo o atraso não é necessariamente uma coisa boa, porque sem atraso, o indicador apenas rastreia o preço que você estava filtrando, a quantidade de atraso removido é uma compensação com a quantidade de suavização que você está disposto a renunciar. Mostramos os efeitos da remoção de atraso em um indicador e, em seguida, use o filtro em uma estratégia de negociação efetiva. A EMA Uma média móvel exponencial (Ema) é calculada tomando uma fração do preço atual e adicionando-lhe a quantidade (1 - fração) vezes o valor previamente calculado da Ema. Essa fração é chamada de ldquosmoothing factorrdquo e é comumente chamada de alfa (alfa), e alfa é sempre inferior a 1. A equação para um Ema pode ser escrita como: onde EMA1 é o valor da EMA há uma barra atrás. Figura 1: resposta zero lag ec (amarelo) e ema (vermelho) a uma função de etapa. O comprimento SMA é definido como 12 e o limite de ganho é definido como 50. Observe que a linha indicadora CE tem um aumento e um tempo de queda significativamente mais altos do que o EMA. Hellip Continuou na edição de novembro da Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de novembro de 2010 da revista Technical Analysis of Stock ampères Commodities. Todos os direitos reservados. Copie Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.