Estratégia Cumulativa Rsi

Sistema RSI cumulativo O Índice de Força Relativa de 2 períodos (RSI) pode funcionar como um sinal de entrada comercial de curto prazo. Depois de fornecer muitas evidências de apoio em seu livro, Short Term Trading Strategies That Work. Larry Connors e Cesar Alvarez passaram a discutir um sistema que usaria esse poderoso sinal de entrada. Sobre o Sistema O Sistema RSI Cumulativo é construído para tirar proveito do poder de usar o RSI de 2 períodos para identificar condições de sobreviver a curto prazo. O sistema negocia exclusivamente o lado longo, visando mercados que estão acima da média móvel simples de 200 dias (SMA). O objetivo de cada comércio é identificar um mercado que tenha tendência mais alta, mas que atualmente está voltando para trás. O indicador RSI fornece o sinal de que o pullback foi muito longe e um salto é provável. Para melhorar o indicador RSI, Connors e Alvarez adicionaram o elemento cumulativo. Em vez de simplesmente tomar o valor RSI atual, eles optaram por adicionar os valores RSI dos últimos X dias. Para todos os testes, eles usaram um valor de 2 para X. Isso significa que eles simplesmente adicionaram os valores do RSI dos dois mais recentes fechados. Eles também introduziram Y como uma segunda variável que representaria o valor cumulativo RSI que sinalizaria uma entrada. Isso significa que, desde que a condição de SMA de longo prazo fosse atendida, o sistema entraria em um comércio no lado longo sempre que o valor de RSI cumulativo caiu abaixo de Y. No teste eles usaram valores de 35 e 50 para Y. Tenha em mente que Este valor Y é a soma de dois valores RSI, o que significa que ele será maior que os valores RSI padrão. Uma vez que um comércio é sinalizado, a posição longa é mantida até o RSI de 2 períodos se fechar acima de 65. Este é o número RSI padrão, e não o número acumulado. Connors e Alvarez realmente sugerem que você poderia usar vários sinais de saída diferentes. Claramente, eles não colocam uma grande importância nas saídas. Uma vez que este é o que eles testaram, será o que usamos para este sistema. Regras de Negociação Enter Longo Quando: Preço gt 200 SMA RSI Cumulativo de 2 Períodos por X dias lt Y Sair Longo Quando: 2-Period RSI gt 65 Backtesting Data Connors e Alvarez backtested este sistema usando dois valores Y diferentes. Ambos os testes foram realizados no SPY de janeiro de 1993 a dezembro de 2007. Eles usaram um valor de 2 para X em ambos os testes. Para o primeiro backtest, eles usaram um valor Y de 35, o que representaria dois valores de RSI de fechamento que média de 17,5. Este teste produziu 50 sinais comerciais ao longo de quase 15 anos. O sistema foi lucrativo em 88 desses negócios e fez uma média de 1,26 em cada comércio. O período médio de detenção para um comércio foi de 3,7 dias. Para o segundo backtest, eles aumentaram o valor de Y para 50, o que representou dois fechamentos consecutivos que significam um RSI de 2 períodos de 25. Ao elevar o valor de Y, eles esperavam gerar mais sinais de comércio sem reduzir a rentabilidade do sistema. Este teste gerou um total de 105 transações no mesmo período de 15 anos. O sistema foi rentável em 85,47 desses negócios e fez um lucro médio de 1,05 em cada comércio. Este teste realmente teve um comprimento de comércio médio ainda menor de apenas 3,57 dias. Connors e Alvarez relataram que eles também testaram o sistema em outros índices e ETFs e receberam resultados semelhantes. Análise do sistema Como resultado, o aumento do valor Y duplicou o número de negócios, mas teve um impacto muito menor nos retornos. Seria muito interessante testar mais combinações de valores X e Y para ver como o ajuste afeta os retornos globais. Para que um sistema valha a pena negociar, deve ser rentável, mas também deve fornecer sinais comerciais suficientes. Não é conveniente negociar um sistema que nunca produz sinais comerciais, mesmo que tenha números de rentabilidade ridiculamente elevados. O segundo teste foi capaz de produzir o dobro do número de negócios, mas isso ainda representou apenas uma média de cerca de sete negócios por ano. Um aspecto interessante que Connors e Alvarez ressaltam é que o segundo teste foi capaz de capturar a maioria dos ganhos do SPY, enquanto apenas estava no mercado cerca de 20 vezes. Como o sistema comercializa de forma rápida e infrequente, é possível que possamos aumentar seus retornos colocando o capital para trabalhar em outro lugar entre os negócios. Melhorando o sistema O que considero mais atraente sobre este sistema é a sua flexibilidade. As duas variáveis ​​podem ser usadas para ajustar a proporção de negócios para rentabilidade. Os próprios autores sugerem que existem várias opções de saída que podem ser usadas. Finalmente, negociar este sistema proporcionaria a você a capacidade de fazer outra coisa com seu capital enquanto o sistema não estiver no mercado. Seria muito interessante ver se poderíamos melhorar os retornos que Connors e Alvarez publicaram ao testar diferentes variáveis, adicionando uma dura perda de parada para proteger nosso capital e investir o capital em algo seguro como T-bills enquanto não era Negociação. Dadas todas essas opções para melhorar, o Sistema RSI Cumulativo é muito interessante e está baseado em um sinal de entrada muito impressionante e bem pesquisado. Andy Chilcott diz que é interessante. Eu olhei para ele em meus gráficos, mas em vez de entrar quando o RSI cai abaixo de 35, parece mais rentável entrar quando o RSI sobe acima de 35 com uma saída em 65. Não tenho certeza de como eu configuraria um SL. Eu vou ver se eu posso testar isso manualmente e quem sabe que vale a pena uma EA. Ao decidir apenas trocar o lado longo de um instrumento que funciona melhor durante o período de teste em sinais longos, o sistema é decididamente tendencioso, o que significa que qualquer 8220edge8221 percebido não é genuíno e, em conformidade, o sistema provavelmente falhará em longo prazo e / ou em outro Mercados. Sim, isso é verdade. No entanto, o USD também é uma moeda inflacionária permanente. As ações em moedas inflacionárias aumentam: veja o mercado de ações Turkey8217s ou a Venezuela, se você quiser um exemplo superior. Se você conhece ou tem boas razões para esperar uma inflação permanente, então ela é perfeitamente razoável para apenas levar sinais longos para os estoques de negociação. A ênfase de seu livro é a negociação de ETFs. O USD é um fantástico exemplo de uma moeda inflacionária. 0,03 em 1913 dólares, quando o Fed foi criado, só tem o poder de compra de 1 no dinheiro de hoje8217. It8217s é perfeitamente razoável esperar mais do mesmo (ou seja, uma inclinação permanente para os estoques dos EUA). Noble kc Elijah diz que o forex é muito difícil Eu ainda preciso de uma ajuda que possa ditar a tendência. MetaTrader Expert Advisor 19 de setembro de 2013 bull no comments Comparando as Estratégias de Saída para o Sistema RSI Cumulativo Este é o terceiro post de uma série que cobre o trabalho Larry Connors e Cesar Alvarez fizeram o uso do RSI de 2 períodos como um sinal de entrada. Na primeira publicação, discutimos suas evidências que mostram quão preciso o indicador pode ser na identificação de situações de sobrevoo de curto prazo. Então, analisamos como eles tomaram esse sinal de entrada e construíram o Sistema RSI Cumulativo em torno dele. Na segunda publicação, notei que Connors e Alvarez sugeriram que existiam várias estratégias de saída diferentes que poderiam ser implementadas. Em um capítulo posterior de seu livro, Short Term Trading Strategies That Work. Eles discutiram cinco tipos diferentes de saídas e, em seguida, forneceram dados de backtesting alguns desses sinais. Cinco tipos diferentes de estratégias de saída Muito como usar o RSI de 2 períodos como um indicador de sobrevenda, muitas dessas estratégias de saída vão contra o que se tornou minha preferência natural em relação a estratégias de tendências a longo prazo. A maioria das tendências a longo prazo que seguem as estratégias procuram manter posições que estão se fechando, fazendo novos aumentos e fechando acima suas médias móveis. É importante lembrar que estamos examinando essas estratégias a partir de um ponto de vista de curto prazo. Isso explica por que eles podem ser quase exatamente o oposto de algumas das tendências a longo prazo seguindo estratégias que eu prefiro e ainda são lucrativas. Estratégias de saída de tempo fixo Estratégias de saída de tempo fixo são exatamente o que o nome implica. Eles se comprometem a sair de uma posição um certo período de tempo após a entrada. Se você lembrar, o tempo de espera médio para uma posição usando a Estratégia de RSI cumulativa foi entre três e quatro dias. Com base nisso, é razoável assumir que, se uma posição for produzir um retorno positivo, isso fará com mais rapidez, e não mais tarde. Estratégias de saída primeiro para cima Fechar Estratégias de saída de primeiro ascendente para sair uma posição no primeiro fechamento positivo feito após a entrada de uma posição. Obviamente, isso só funciona quando usado com um sistema de curto prazo que procura fazer lucros rápidos e pequenos fora do mercado com uma taxa de vitoria muito alta. Nessas situações, pode ser surpreendentemente lucrativo. Novas Estratégias de Alta Sair Novas Estratégias de Saída Elevada saem de posições depois que fecham em uma nova alta. Como eu disse, esse conceito é contrário à tendência a longo prazo que segue a abordagem, mas pode ser muito lucrativo em situações de curto prazo. Essas estratégias não funcionariam se você estivesse comprando em novos níveis altos, mas, como o Sistema RSI Cumulativo procura entrar em mercados que se tornaram vendidos durante as tendências elevadas, uma recuperação de novas elevadas representaria uma situação lucrativa. Feche acima das Estratégias de saída da média móvel Feche acima das Estratégias de saída da média móvel fornecem sinais de saída quando um mercado fecha acima de uma média móvel especificada. A lógica aqui é muito semelhante às Novas Estratégias de Alta Sair. Ao entrar em uma posição, um mercado de sobre-venda em uma tendência de alta de longo prazo provavelmente será inferior às suas médias móveis, de modo que um retorno acima das médias móveis representaria um comércio lucrativo. Estratégias de saída do RSI de 2 períodos Esta é a estratégia de saída que foi usada para testar o sistema RSI cumulativo. Parece sair de uma posição quando o RSI de 2 períodos fecha-se acima de um determinado número. Connors e Alvarez sugerem valores de 65, 70 ou 75 para este número. O conceito por trás dessas estratégias é que, uma vez que o valor de RSI de 2 períodos aumentou para um desses valores, o mercado não é mais sobrevendido e pode realmente se tornar sobrecompra. Backtesting These Exit Strategies Embora pudessem simplesmente parar depois de identificar todas essas estratégias diferentes, o que eu gosto do trabalho de Connors e Alarez8217s é que eles foram um passo adiante e testaram três dessas estratégias. Para fazer isso, eles analisaram todas as ações de 1995 a 2007 que negociaram acima de sua média móvel de 200 dias e fecharam em uma baixa de 10 dias. Isso forneceu-lhes 63.101 sinais de entrada, então este não foi certamente um pequeno tamanho de amostra. Estratégias de saída de tempo fixo Nesses sinais de entrada, Estratégias de saída de tempo fixo realizaram a pior das três estratégias testadas. No entanto, eles ainda se apresentaram muito melhor do que eu esperava. Saindo depois de segurar por um dia produziu um retorno médio de comércio de 0,61. Aumentar o tempo de espera para apenas três dias saltou esse número de retorno para 1,76. Continuar essa tendência, aumentando o tempo de espera para 5 dias, forneceu um retorno de 1,97, e manter a posição por 7 dias produziu um retorno médio de 2,05. Feche acima das estratégias de saída da média móvel, enquanto as estratégias de saída de tempo fixo produziram números de retorno impressionantes, as estratégias de saída baseadas em médias móveis foram realizadas ainda melhor. Sair ao fechar acima da média móvel de 5 dias produziu um retorno médio de 2,65. A utilização da média móvel de 10 dias aumentou o retorno médio para 2,80. Estratégias de saída de RSI de 2 períodos Como nós vimos com o RSI de 2 períodos como sinal de entrada, os valores de RSI mais elevados retornaram em média com provas lucrativas. O uso de um valor RSI de 2 períodos de 65 produziu um retorno médio de 2,76. Aumentar o valor de RSI para 70 nos deu um retorno médio de 2,83, e aumentar o valor de RSI ainda maior para 75 nos deu um retorno médio de 2,93. Escolhendo uma estratégia de saída Embora não fiquei surpreso que as estratégias de saída dinâmicas tenham superado as Estratégias de Saída de Tempo Fixo, fiquei surpreso com o quão bem essas estratégias de tempo fixas foram realizadas para começar. Parece que escolher uma estratégia de saída para o seu sistema tem mais a ver com seu nível de conforto com uma estratégia dada do que a sua performance real. Ao usar um valor de 75 para a sua saída de RSI de 2 períodos, pode retornar um lucro médio mais alto do que usar um valor de 65, se você perder o sono preocupado com as posições que don8217t conseguem esse valor maior, então você pode estar melhor usando o menor valor.