Trading Strategies That Work

4 Estratégias comuns de negociação ativa Carregando o jogador. O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, verifique como superar o mercado.) 1. A negociação Day Trading Day é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. É considerado frequentemente um pseudônimo para a negociação ativa propriamente dita. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições estão fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies for Beginners.) Alguns realmente consideram que a negociação de posição é uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos maiores maiores ou baixos altos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e andar na onda, os comerciantes de tendências pretendem beneficiar-se tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se quebra, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, o comércio de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas. Quando uma tendência se quebra, os comerciantes de balanço normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre o comércio de swing, veja a Introdução ao Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas pelos spreads de pedidos e os fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da oferta e vende no preço de pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover altos volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente espalhar o spread repetidamente nos mesmos preços de oferta. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Existe uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa corretora interna reduzindo os custos associados ao comércio de alta freqüência. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento com essas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.) O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Um ato de legislação que faz um grande número de reformas às leis e regulamentos dos planos de previdência dos EUA. Esta lei fez vários. Uma medida da parte ativa da força de trabalho de uma economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos na economia de um país a partir de um determinado horário. O fornecimento de dinheiro. Comentários de uma versão inicial do quot do livro Este é um livro bem escrito para o especialista, o matemático e alguém com uma abordagem empírica para os mercados. Eu recomendaria completamente ao comerciante dos sistemas do começo, iniciando o comerciante da caixa preta, ou alguém interessado em negociar o mercado com uma estratégia matemática estruturada. Anne-Marie Baiynd, autor The Trading Book quot Um dos princípios básicos da negociação é que certos eventos causam reações de preços previsíveis. Em muitos casos, os mercados relacionados reagem da mesma forma. Stefan e Richard Hollos escreveram um livro extremamente claro sobre como identificar e tirar proveito desses movimentos. Embora isso não nos dê o sistema perfeito, ele nos dá ferramentas e compreensão de que todos os comerciantes devem ter. Isso fará com que você olhe os mercados de forma diferente. É uma leitura rápida e eu recomendo. Perry Kaufman, autor New Trading Systems and Methods Voltar para Abrazol Estratégias de negociação simples que funcionam Preço da lista: 29.95 Formato: ebook Kindle pdf, 177 páginas ISBN: print 9781887187206, ebook 9781887187039 Data de publicação: Set 2011 Você acredita que existem padrões no Mercados financeiros que podem ser aproveitados. E se você pudesse ver padrões nos mercados financeiros que menos de 1 comerciante de 1000 dias estavam cientes de que eu nunca esqueci a primeira vez que eu (Richard) perdi dinheiro significativo na negociação. Era no início de 2010 e comprei TLT depois de ter feito uma corrida significativa. Depois de comprá-lo, começou a diminuir quase diariamente para o próximo mês. Quando a dor era mais do que eu podia suportar, eu vendi, bloqueando o que para mim era uma grande perda. Para apanhar, não muito depois de eu vendê-lo, TLT reverteu o curso e começou a subir. Por que eu comprei o TLT quando eu fiz. Foi por causa de certas coisas que eu vi nos gráficos e algumas considerações macroeconômicas que eu tinha em minha mente. Eu estava muito errado. Nossos conhecimentos são a física, e os físicos gostam de entender o que está acontecendo por baixo do capuz quando eles observam um sistema que evolui. Para coisas como o mercado de ações e títulos, a economia parece ser um lugar para começar. Mas isso muitas vezes só é verdade a longo prazo, e como Keynes disse: A longo prazo, todos estavam mortos. Então, para evitar que o fiasco do TLT aconteça novamente, decidimos responder a pergunta: Existe uma maneira sistemática de lucrar nos mercados financeiros, usando um algoritmo, para que o computador nos informe quando comprar e vender, pelo menos, aliviaria alguns Do fardo emocional, e talvez até produza lucros também. Esta é a nossa motivação, remova emoção e discrição de negociação, ao mesmo tempo em que é lucrativo. A abordagem que tomamos nesta busca é a busca de padrões. Para flexibilidade e aplicabilidade, queríamos manter nossos pressupostos no mínimo: existem modelos simples que podem ser usados ​​para descrever o comportamento dos mercados financeiros. Os modelos possuem padrões estatísticos associados a eles, que podem ser aproveitados. Os padrões podem mudar ao longo do tempo, mas existem estratégias de negociação que podem se adaptar às mudanças. Estratégias de negociação simples que funcionam não é para todos. Aqui estão 5 razões pelas quais você pode decidir não comprar este livro: você não acredita que haja padrões nos mercados financeiros que podem ser usados ​​para negociar de forma lucrativa. Você não gosta de pensar quantitativamente, e você não sabe nada sobre a programação (a programação é útil para ir além das estratégias mais simples). Você quer continuar a perder dinheiro como a maioria dos outros comerciantes. Você está feliz de correr com o rebanho e fazer o que todos estão fazendo. Você acha que apenas os grandes bancos podem negociar dinheiro. Aqui é o que Perry Kaufman, autora de New Trading Systems and Methods, disse sobre uma versão anterior das estratégias de negociação simples que funcionam: um dos princípios básicos da negociação é que certos eventos causam reações de preços previsíveis. Em muitos casos, os mercados relacionados reagem da mesma forma. Stefan e Richard Hollos escreveram um livro extremamente claro sobre como identificar e tirar proveito desses movimentos. Embora isso não nos dê o sistema perfeito, ele nos dá ferramentas e compreensão de que todos os comerciantes devem ter. Isso fará com que você olhe os mercados de forma diferente. É uma leitura rápida e eu recomendo. Neste ebook de 177 páginas, revelamos: A estratégia simples que levou a esta parcela de lucro (vermelho é lucro, azul é preço): as duas estratégias fundamentais de negociação, uma das quais é bem sucedida a cada dia. Uma estratégia de expectativa positiva, cuja única hipótese é que existe um viés (tendência). Se o seu para cima ou para baixo não importa. Duas maneiras diferentes de modelar um viés de comutação (uma direção de mudança de tendência). Como usar a correlação para melhorar estratégias simples. Uma explicação intuitiva dos modelos de Markov. Estratégias de negociação simples que funcionam não é apenas uma teoria. Testei-lo em 4 ETFs. Existem 24 figuras e 6 tabelas, mostrando o desempenho das estratégias e comparando-as. Contrariamente a outras estratégias que você pode ter lido, as estratégias reveladas neste ebook não exigem grandes quantidades de dados históricos e podem ser implementadas em qualquer escala de tempo. Eles dizem que para resolver um problema difícil, às vezes tudo o que você precisa é uma mudança de perspectiva. Este ebook fornece uma visão de dados financeiros que você não encontrará em nenhum outro lugar, e estratégias simples baseadas nesta visão para fazer você ir na direção certa. Você pode obter este ebook agora na Amazon como um ebook Kindle. Você também pode obter esse ebook instantaneamente como um pdf da Gumroad. Sobre os autores: Stefan Hollos e J. Richard Hollos são físicos por treinamento e gostam de encontrar padrões e informações em dados. Eles são os autores de Problemas de Probabilidade e Soluções. Problemas e Soluções de Combinação. The Coin Toss: Probabilidades e Padrões. E Bet Smart: The Kelly System for Gambling and Investing. E são irmãos e parceiros de negócios da Exstrom Laboratories LLC em Longmont, Colorado. O site para o trabalho relacionado com financiamento quantitativo é o QuantWolf. Eles estão interessados ​​em qualquer coisa relacionada ao cálculo de probabilidades (probabilidades). Índice Explicação Prefácio Estratégias da Parte I Capítulo 1 Introdução Capítulo 2 Processo aleatório binário Capítulo 3 Estratégia BSP e BOP Capítulo 4 BSP amp BOP Estratégia Exemplos Capítulo 5 Estratégia BSP-XY e BOP-XY Capítulo 6 BSP-XY amp BOP-XY Exemplos Capítulo 7 Mudança de Estratégia XY Capítulo 8 Exemplos de Comutação XY Capítulo 9 Modelo Markov de Preço Capítulo 10 Exemplo de Modelo de Preço Markov Capítulo 11 Valor amplificador Volume Modelo Markov Capítulo 12 Valor amplificador Volume Exemplos de Markov Capítulo 13 Conclusão 13.1 Exemplo de Resumo 13.2 Questões do Período Capítulo 14 Indo mais Parte II Modelos Capítulo 15 Modelo de moeda única 15.1 Variáveis ​​aleatórias 15.2 Apostas no modelo 15.2.1 Bias conhecidos 15.2.2 Estratégia de BSP de estranheza desconhecida Estratégia de regra de maioria Capítulo 16 Modelo de 2 moedas 16.1 Aposta em um processo médio de evitação 16.2 Aposta em um processo médio de reversão 16.3 Análise Geral do Modelo de Duas Moedas Capítulo 17 Modelo de 3 Moedas Apêndice A Revisão da Probabilidade Discreta Apêndice B Teorema de Cayley-Hamilton Envie comentários para: Rico Ard Hollos (richardATexstrom DOT com) Copyright 2011-2014 da Exstrom Laboratories LLC